ウォール伝、はてなバージョン。

革命家/徳の戦士/サタニストによる日々の思索を頭をクリーニングするかの如く書き連ねるブログ。

金融工学に興味が出てきたので。

最近、金融工学みたいなのに興味が出てきてるんだよねっつーのはまず昔からなんで世界恐慌が起きるのか?ってのがなんとなくしか分からないし、サブプライムローンだのなんだのって結局何も理解してないっつーか「何なの?」って思ってる割に全然知らないっていうさ、あとはまぁ詐欺師のサイモンが金融工学商品を作ってるみたいな設定でやってたからまぁ結構サイモンの影響はあるよね。ようは俺が理想の友人として思い描いていたようなサイモンね。結局、あとはなんつーか労働=金じゃないってのが明白な世の中の中でやっぱり一番金が動いてるのって金融だよねって当たり前なんだけどさ、システム的なものに工夫を入れるとか操作するとかさ、まぁ操作しちゃいけないんだろうけど、いかにお金ってのがただの数値なのか?ってのが分かるじゃん?俺みたいな庶民の発想だとお金ってまぁ尊いものっていうかさ、稼ぐものだ!みたいな思い込みがあるけど、実際は打ち込みで作るもんだよね。まぁそれだけじゃないものもあるけどさ、でもなんかモノには限界があるよね。言わば商売には限界があるよね。


貧乏人には関係のない話だけど、いかになんつーか「働いて稼ぐ」ことがバカバカしいことなのか?ってのがまぁ分かるよねっつーか資本主義ってそういうシステムだから。まぁそれしかないから働くしかないのも分かるけど、でも働くことと稼ぐことは別に考えないといけないよねっつーのがまぁ普段から俺が言っていることだよね。だからといって資本主義のシステムを利用して稼ぐなんて高度なことだから普通の人にはできっこないよね。だからまぁ賢くて金のあるやつが稼げるわけだ。別に労働的なイメージと直結する労働やってなくたって、別に数値の観察と投資とかで金って生まれるものじゃん?かといってもまぁ別に金融工学をマスターしたからって稼げるってわけじゃなくてさ、むしろなんつーか今読んでるマンデルブロのThe (Mis)Behavior of Marketsとか読んでるとってまぁ全然読み始めたばっかっつーか今日届いたから全然読んでないんだけど、まぁ触りだけでもいかに金融マーケットってのがリスクだらけなのか?ってのが分かるよねっつーか、世界恐慌みたいなのって金融に関する知識の欠如が生み出したものだっていうよね。


マネーゲームやってる分にはいいし、別に恐慌後も稼いでるところはあるんだけど、馬鹿なやつが暴走するとマズいってことだよね。あとクオンツなんかも天才数学者とか物理学者がやってるってイメージがあるんだけど、実際はただの秀才が多いらしいんだよね。ようは素人から見ると数学とか物理学で博士号取ってる人達とかって天才っぽく見えるじゃん?でも実際は秀才ばっかで泥臭い計算とか積み上げでやってきた人達っつーかさ、別に特殊な人達じゃないらしいんだよねってまぁでもそうだよね。80年代にアメリカでロケット開発が中断されたとかで大量の物理学者がウォール街で働くようになったっていうさ、ロケット・サイエンティストの由来みたいなのがあるけど、まぁ言わば普通の物理学者達だよね。アインシュタインみたいなロールモデルを掲げているけど別に今の所そんな人はいないっていうか、まぁでもそれによって金融工学が発達したって面白いよねっていう。


いや、本当に分からない分野だからあんまり憶測で色々書きたくないんだけど、まぁ別に今思ってることを書けばいいかな?と思って色々と開き直ってるんだが、なにより俺が驚いたのがマンデルブロが金融関係の本を書いたってことだよねっつーか実際は昔からやってたらしいんだけど、マンデルブロっつーともう複雑系とかフラクタルのイメージしかなくてさ、いや、でも金融系にも応用してたんだ!ってこれがまぁすげーアハ体験だったわけでさ、最近結構数学がつまらなくなってきてるんだよね。ディティールはやってないけど高校とか大学でやるようなやつは完全には理解してないけど一通りサラッと読んだかな?っていう感はあって新鮮味はもう無いんだよね。


かといってこれで済ませちゃうのも中途半端だからもっと細かくやろうとは思うけどさ、そんな中で金融工学って俺的にすげーホットなんだよね。ようは俺の物理学の興味ってようは数式で物理系が記述できるっていう数学の延長でさ、だからちょっと数学齧ると基礎物理学ぐらいは理解できるようになるじゃん?まず数式アレルギーとかがなくなって、んでまぁなおかつ高校数学ぐらいまでは計算はできなくてもイメージは掴んでるっつーレベルだと相当専門的じゃない限り物理学って理解できるよね。そんなノリで金融工学も面白いんだよね。そういう言わば物理的なものの媒体が金融になったっていうだけで、ようはつまりは数学の延長上なんだよね。


別にまぁでも知ってた事実ではあるんだよね。それは物理学然りだけど、数式で物理が表せるぐらいの事実は知っていたんだけど、数学をちょっとやるとリアリティが出てくるんだよね。言わば絵が見えるようになるっつーのかな?イメージできるようになるから面白いんだよね。「うわー!!」っていう面白さが高校物理入門みたいなレベルの本で起こりまくる。で、金融工学も一緒なのね。これも高度なものはともかくとして、とりあえず中級レベルぐらいまでのって高校数学と大学数学の2年ぐらいまでのやつしか出てこないから数学的に難しいわけではないんだよね。むしろガチの数学本とか読んでるといかに経済学やら金融工学やら物理学の数学がシンプルかってのがよく分かる。そんぐらいガチ数学って分野にもよるけどプッツン気味なぐらい難しいんだよね。


あと個人的に俺は確率論が凄くシンプルで好きなのと、あとはまぁ微積分とかも好きだから、だからまぁ物理学にせよ金融工学にせよ、言わばまぁ工学系の数学が割と好きだと普通に面白く感じるってことだよね。かといって別に純粋数学が嫌いってわけじゃないんだけど、やっぱり純粋数学で言うともっぱら数学基礎論なんだよね。俺が好きなのって。いや、数学基礎論純粋数学に分類できるのかは分からないんだけどさ、ただなんつーのかな?今の所の俺の数学的な感動って単純に哲学的なものが応用が効きまくるものかってところなんだよねってまぁ別にそれでいうと数学全般好きってことになるのか。いや、前者の場合、ある意味で別に普通に哲学とか読んできたやつならまぁハマるっていうかハマるやつはハマるっていうジャンルだと思うんだけど、後者の場合、哲学的な意味合いとかは無いんだけど、ただその振る舞いとかパラメーター的なモデルがそのまま何かに応用可能だったり、何かに表れてたりっていうさ、なんつーか万物感っつーのかな?かといって別に数学が全能というわけではないんだけど、でもその一角を見ることはできるじゃん?見るっつーか感じられるっつーか。それが面白いよね。


あと金融工学の場合、ガチで俺にはできそうなレベルという気がなんとなくしてるんだよね。数学とかだとありえないぐらい高度だからさ、はっきり言って才能無いと無理じゃね?ってレベルのが多過ぎる気がするんだけど、工学系って積み上げで言わばゆっくりでも継続してやっていけば誰にでも理解できるっていう良い意味での敷居の低さがあるような気がするんだよね。まぁだからこそ広い応用が可能だし使われるわけだよね。一部の天才にしか理解できないような代物だったら応用なんてできないじゃん?そういう意味でのなんつーか泥臭さがあるんだよね。俺は数学の清い感じが凄く好きだったけど、現実的に自分が恐らく理解できる範囲という意味だと逆に泥臭いレベルのほうが極められそうな気はしてるよね。かといって別に純粋数学系を諦めるというわけではないんだけどね。数学なんてそれこそ幅広い知識があればあるほど有利なジャンルだからね。数学は今後は物理学の知識が必要となるっつーか両者の協力が不可欠だとかって言われてるけど、まぁ協力もいいけどやっぱり一人が色々やるってのがいいと思うんだよね。スーパージェネラリスト的な感じっつーのかな?


数学ってイメージ的にすげータコツボ化しやすいジャンルっていうか、すんげーどうでもいいような重箱の隅的な研究をやっていて、んで専門的な論文とか全く横の繋がりができないぐらい専門的過ぎてそもそも誰も理解できないみたいなところがあるじゃん?なんかそういう感じが凄く嫌だなと思ったんだよね。かといっても別に応用できるということが前提の数学をやることがいいってわけでもなくて、ようは観点が広い数学をやるっていうのかな?そういうのになんか価値を見出せる気がしてるのね。最近は。色んな分野に繋がる数学っつーのかな?まぁ端的に言えば応用数学に興味が出てきたってことになるのか。まぁモロにそうだよな。まぁそんな感じだね。最近、結構哲学の本ばっか読んでたんだけど飽きてきてさ、なんか新風が無いかな?とか思ってた矢先に「おっ!」って思ったのが金融工学だったんだよね。まぁ数学の延長としての金融工学ね。だからようはイメージ的には哲学というデカイジャンルに内包される認識論っつー哲学のツリーの一つみたいなものとしての数学の一つのツリーとしての金融工学ね。


ブラックスワンの著者であるNassim Nicholas Talebが"The deepest and most realistic finance book ever published"ってマンデルブロの例の本に対してコメントを寄せてるけど、なんとなくイメージ的に今までの金融工学ってのがインチキだったり、あとは科学的とは言えないような代物であったり、あとは一線で活躍している人達ですらあまり理論を理解していなかったっつーのがある中で、このガチの数学者であるマンデルブロが書いたこの本だとかブラックスワンだとか、言わば「先は見えないけどリスクの蓋然性は計算できる」みたいな立場に立つ科学的な金融工学ってのの形成の始まりみたいなのを感じるんだよねって本当にただのイメージだけどね。でも素人考えでも不確定性がマーケットを支配しているってのはなんとなく分かるよね。んでも欲で思い上がったやつらが暴走してウォールストリートの惨劇が起こったみたいなさ、言わば科学からの逸脱が恐々を巻き起こすって言えなくもないよね。


そう思うとまぁある意味でナチス的っつーかさ、政治っつーよりかは個人的な欲望とか思い込みによって世界が影響を受けちゃうみたいなさ、いや、でもそれはマズいでしょってことだよね。だからこそ政治にも金融にも科学は必要とされるわけだ。ブラック・ショールズの方程式を俺は理解してないけどタレブが批判してるっつーんでブラックスワンを読むのが楽しみなんだよねって書いてなかったけど同時に注文したんだよね。英語のやつだとセカンドエディションってのが出ててまぁ当然邦訳で上下買うよりダントツに安いので英語が読める人ならこのセカンドエディションをオススメするけどね。マンデルブロのほうは邦訳が2500円とお手軽価格なのでまぁ読みやすいほうでいいかなと。ちなみに英語のやつは1400円ぐらいでした。


いや、俺は別に投資とかやろうとしてないし興味もないのね。そりゃ当然。何よりあんなの情報戦だから素人が勝てるもんじゃないなんて分かるわけよ。さすがの俺でも。でも科学としての金融ってのにすげー興味が出てきたのね。それは今回のマンデルブロの本みたいなガチの数学者が書いた金融の本が存在していることだとかね、ようはaccesibilityが高まってるってことだよね。素人でも学び始められるっていうアクセスの良さが出来てるっていうか、しかもインチキっぽのが見破られつつあるみたいな現状があるから、今後はちゃんとした科学としての金融工学に言わば学問的な観点から期待できるんじゃないか?って勝手に思ったわけね。あとはまぁ数学のレベルがそんなに高くないって意味でのアクセスの良さもあるし。


でもまぁ金融工学的な知識って言わば政府に不可欠だよね。そんぐらいの科学者が担って財政の政策とかやらないとダメだよね。日本ってそういう意味だと酷いよな。本当に。BIとかの議論然り。まぁあれは金融じゃないけど、んでも言わば財政系の分野ってことでなんつーか俺もそうだけど思考実験的なものが先行するけど、まずは当然ながら必要なのはリアルな数字だよね。その分析の後に哲学的な思考実験とかモデルが構築できるんだと思う。別な言い方をすれば経済系のリアリズムの議論が無いBI議論なんてナンセンスなんだよね。いや、それは当たり前なんだけど、んでもこれって敷居が高いよね。経済学的な知識も必要とされるし、社会心理学とか政治哲学の知識も必要とされるし、当然社会学の知識も必要とされるってことで、それこそある程度のスーパージェネラリストじゃない限りアクチュアルなBI議論なんてできないんだろうなって思ったよね。その必要とされる知識の途方も無さに俺は愕然とするわけだけど、でもまぁそれもやればいいわけで。無理だって諦めたらしょうがないからね。


まぁかといって別に知識が無いと議論しちゃいけないってことではないんだけど、そこは狸さんが書いてた言わば美意識なんだよね。やっぱ素人談義じゃ俺は凄く嫌でさ、然るべき知識があって言えるぐらいの知識は欲しいなって思ってるわけね。そうじゃないと俺って多分例の善の話みたいなべき論だけで終わると思うんだよね。ああいう自明なことしかアクチュアルなことは言えないっつーかそれって俺的にすげーつまらないことなんだよね。いや、あれはあれでいいし、今後もまぁ色々と考えてはいくけど、でも扱っている媒体が社会である以上、やっぱり経済とか工学的な数字の知識って必須だよねって思うわけ。


まぁ俺としては必要だから学ぶという感じではなくて知識欲に任せる感じなんだけど、でも自分の場合、自然にそれがどんどん開拓できる感じになるんだよね。まぁそれは常に足りなさを感じているからなのかもしれないけど、でも今回の金融工学なんかはもろに数学からスタートした新たな世界が広がってるって感じだよね。それがまぁ凄くエキサイティングでたまらないわけで。


ってことで今日はそんな感じで。




上が原著で下が邦訳ねって改めて言う必要もないけど。数式は脚注にまとめられてるんで本文は全然数式なしで読めまする。まぁでもある程度の数学の知識が無いと理解できないとは思うけど、そんなに敷居は高くないと思う。俺でも読めるぐらいだから。





前記のマンデルブロの本もそうなんだけど、こういう本がベストセラーになるって凄いよなぁー。日本じゃもしドラ超訳ニーチェだもんな。月とスッポンの差があるよね。なんで日本の読者層ってこんなに馬鹿なんだろうか?っていつもこういう本を見ると思うね。一体どういう差なんだろうか?と。同じ人間なのにね。あと日本初で世界で翻訳されてベストセラーになるこれとかマンデルブロみたいな本が異様に少ないってことね。この場合、日本はラノベ発のアニメとかがそうなんだよね。世界的にヒットするわけだけど、んでも文学としてはラノベなので評価されないっていう。なんで日本の学術系ってダメなのかな。まぁアメリカは世界から優秀な頭脳が来るからまぁエポックメイキングな本が出来やすいってのはあるにしても、なんかこの出版の根底的なレベルの差って何なのかな?って思うんだよね。